卞玉京长相秀丽，长大后更是出落得亭亭玉立。而卞玉京从小饱读诗书，琴棋书画样样精通，是位不可多得的才女。卞玉京为人清高，擅长吟诗作对，在秦淮一带有很大的名声。在一次偶然的酒席上，卞玉京认识了诗人吴伟业。吴伟业对卞玉京的名气也是早有耳闻，今日一见佳人的容貌和谈吐，更是倾心。在酒桌期间，借酒助兴的卞玉京便吟诗一首，得到了吴伟业的回应。酒酣之时，卞玉京问吴伟业愿不愿意娶她为妻。吴伟业先前得知卞玉京将会入选送入皇宫，便含糊其辞。没说愿意，也没有说不愿意。后来，卞玉京告诉吴伟业，自己对他的钦慕之情。但是，吴伟业害怕因为卞玉京而得罪达官显贵，就没有给卞玉京回应。

后来，明朝战火不断。清军入关后，百姓的生活生灵涂炭。卞玉京还被清军虏去，献给多铎，卞玉京为了逃出来，便装扮成道士的模样。最后，卞玉京也一心皈依佛门，作为了一名女道士。

在卞玉京死后，将她葬于惠山禾氏陀庵旁，其墓址在今江苏省无锡市。卞玉京生前一直钦慕吴伟业，而在卞玉京死后，吴伟业也怀念这段无疾而终的爱情，作诗歌《听女道士卞玉京弹琴歌》来缅怀她。