万贞儿出生于1428年，也就是宣德三年，当时正值明朝英宗皇帝在位。万贞儿的父亲原本是山东诸城人士，是当地县城的一名小小的县衙小吏。后来，由于自家的亲戚触犯了法律，受到了株连，全家被发配到了霸州。据《明史》记载，万贞儿进入宫中之后，成为了孙太后的宫女。

万贞儿在宫中一直都是一个默默无闻的小宫女，每天都起早贪黑地劳作。直到孙太后将两岁的太子朱见深交给万贞儿照顾之后，万贞儿的生活才稍微有所起色，而朱见深就是后来的明宪宗。

朱见深在十六岁时便成为了皇帝，而万贞儿在朱见深登基之前，就已经与朱见深有所沾染。万贞儿善于心机，利用明宪宗对自己的依赖，将这份依赖转化为男女之情，从而使明宪宗深深的爱上了自己。之后又在明宪宗前面不断的诬陷皇后，最终使得明宪宗将皇后废掉，自己掌控后宫。

万贞儿一生之中只为明宪宗生育了一个儿子，而万贞儿也因此成为了贵妃。但是国力不久，万贞儿的这一个儿子便死去了。万贞儿与明宪宗十分悲痛，而万贞儿从此也无法在生育。万贞儿因此十分的痛恨与嫉妒怀孕的妃嫔，不断的迫害这些妃嫔，直到成化二十三年，万贞儿去世，享年59岁。